金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個(gè)月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個(gè)月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個(gè)月，15年零2個(gè)月，15年零3個(gè)月，N分別是什么？
請(qǐng)問(wèn)ols估計(jì)量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說(shuō)分母那個(gè)是x總體方差（除以n的算法）？實(shí)際具體怎么算兩個(gè)估計(jì)量的方差呀？
老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動(dòng)，33題d2和Nd2反向變動(dòng)，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動(dòng)，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問(wèn)一個(gè)題外的問(wèn)題，這個(gè)公式，如果第一問(wèn)求解出來(lái)的是組合的損失標(biāo)準(zhǔn)差（sigma p），如果想求size的話(huà)，??是直接（sigma p）/nL，還是說(shuō)要把求出來(lái)的??sigma p*根號(hào)下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號(hào)n呢
楊老師，在Merton模型的計(jì)算考量題中，請(qǐng)教當(dāng)題意明確提出計(jì)算physical PD或者Physical DD的情況下，這時(shí)候用求Equtiy價(jià)格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
老師，這道題不理解。用的是公式N=DV01s/DV01p嗎？N不是份數(shù)嗎？這道題求的不是Face value嗎？那face value用的公式里分子為什么不乘以要被對(duì)沖的face value呢？題目中對(duì)應(yīng)的分子分母怎么理解呢？
老師好，這題如果我根據(jù)題干先計(jì)算執(zhí)行價(jià)格K的話(huà)，如何列公式？Ke^3%*N（d2）=S*N(d1)-1.78？這樣計(jì)算對(duì)嗎？下一步公式如何列示，12%能用到嗎？ 見(jiàn)諒，我理解老師的方法更加簡(jiǎn)單，但是基礎(chǔ)的計(jì)算還想再扎實(shí)一些。
老師，這個(gè)題，置信區(qū)間的構(gòu)造，為什么是使用，x把±Z*σ/根號(hào)n，呢，而不是使用，x把±t*s/根號(hào)n，這道題中不是總體方差沒(méi)有告訴我們，需要使用t分布嗎？只有總體方差已知，才使用z分布嗎？
（regression 229題） 問(wèn)題① A選項(xiàng)為什么是對(duì)的呢，X Variable2不在拒絕域中，只有intercept在拒絕域中，所以只有X是顯著的 問(wèn)題② 根據(jù)題目，查T(mén)分布表的話(huà)n是3還是4呢，n僅僅是變量X的個(gè)數(shù)嗎？
老師您好！ 能否再總結(jié)一下，什么時(shí)候要用(n-1)來(lái)調(diào)整自由度？是不是說(shuō)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上，我們看到的都是樣本，一般不會(huì)有總體。所以只要見(jiàn)到了求方差的自由度就直接用(n-1)？
一般復(fù)利遠(yuǎn)期利率 = 短期/長(zhǎng)期價(jià)格-1 n連續(xù)復(fù)利遠(yuǎn)期利率= Ln (短期/長(zhǎng)期價(jià)格)
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算兩值期權(quán)價(jià)值的時(shí)候 為什么Assert-or-nothing的價(jià)值是S*N(d1)，沒(méi)有太懂
老師，這里算樣本方差，用到u估計(jì)值的方差等于西格瑪除以根號(hào)n，這個(gè)怎么理解，u代表什么含義
老師，怎么理解，估計(jì)均值u的方差等于西格瑪除以n，均值都一樣，西格瑪波動(dòng)率應(yīng)該是0
程寶問(wèn)答
