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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說在過去的一年里嗎
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
關于backtesting的nonrejection-table還想問一個問題，為什么N太小也是會超出nonrejection范圍而拒絕原假設的
exercise1中，為什么N是12而不是13，老師不是講的要往前再拆一期嗎
老師 關于方差的有偏無偏公式 1、照片內(nèi)容公式對應是否正確；2、δ方cap和s方之間差的是幾個n
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
麻煩解釋下第1點為什么老師說significance level是type1error?以及第2點，n上升為什么兩error下降？
老師好，請問是在求樣本的矩的時候都要用自由度n-1是嘛 比如協(xié)方差什么的
老師，這個605題難道不是1.6*50mil/（250*1190）嗎n我不太懂答案為何1190寫成了1195??
為什么單因素模型的假設不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價模型都不包含嗎？
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計算ES時是否需要加上95%VaR對應的值，再除以5呢？
為什么n不用2500用100呢，這里的2500是什么意思，前面不就是寫的樣本均值嗎？
N（-1）怎么查表的，就是1-0.8413？1個數(shù)的值等于1-與他互為負數(shù)的值？
置信區(qū)間不是均值加減多少個標準差嗎？為什么這里還要用標準差除以根號N呢？
程寶問答
金程問答
