金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題目，為什么不能直接用計(jì)算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計(jì)算fv，再做收益測(cè)算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當(dāng)x和y的n不同，iid時(shí)，怎么查表？
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計(jì)概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
老師好，想問(wèn)一下這個(gè)題用計(jì)算器N=5,PMT=8......的方法計(jì)算出來(lái)債券價(jià)格有差別
老師你好，請(qǐng)問(wèn)公式里面的r，n，m代表的分別是年化利率，幾年，和付息頻率，這樣理解對(duì)嗎
這題不是檢驗(yàn)是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應(yīng)該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
請(qǐng)問(wèn)老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
為什么這道題計(jì)算d1的時(shí)候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計(jì)算沒(méi)有考慮N（d2）的部分？
老師好，請(qǐng)問(wèn)畫(huà)橙框的內(nèi)容中的σ2是否應(yīng)該為σ2/n呢 ? 如果是σ2的話那前面的Xbar應(yīng)該改為X吧？
解析說(shuō)one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
為什么2中看漲期權(quán)空頭的delta是正的n4中看跌期權(quán)的空頭的delta是負(fù)的？
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會(huì)導(dǎo)致日間流動(dòng)性短缺的嗎？
中心極限定理和線性回歸中的假設(shè)有什么聯(lián)系呢，只記得老師經(jīng)過(guò)n足夠大未知分布趨近于正太分布
第27題，雖然是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
押題43題B選項(xiàng)是什么意思呀n為什么WAM小于360說(shuō)明，貸款已經(jīng)發(fā)行了一段時(shí)間了呢
程寶問(wèn)答
