金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，請(qǐng)問(wèn)公式里面的r，n，m代表的分別是年化利率，幾年，和付息頻率，這樣理解對(duì)嗎
這題不是檢驗(yàn)是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應(yīng)該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
請(qǐng)問(wèn)老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
為什么這道題計(jì)算d1的時(shí)候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計(jì)算沒(méi)有考慮N（d2）的部分？
老師好，請(qǐng)問(wèn)畫(huà)橙框的內(nèi)容中的σ2是否應(yīng)該為σ2/n呢 ? 如果是σ2的話(huà)那前面的Xbar應(yīng)該改為X吧？
解析說(shuō)one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
為什么2中看漲期權(quán)空頭的delta是正的n4中看跌期權(quán)的空頭的delta是負(fù)的？
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶(hù)要求，可以在解釋下是怎么會(huì)導(dǎo)致日間流動(dòng)性短缺的嗎？
中心極限定理和線(xiàn)性回歸中的假設(shè)有什么聯(lián)系呢，只記得老師經(jīng)過(guò)n足夠大未知分布趨近于正太分布
第27題，雖然是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
押題43題B選項(xiàng)是什么意思呀n為什么WAM小于360說(shuō)明，貸款已經(jīng)發(fā)行了一段時(shí)間了呢
RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%這里3.8%不應(yīng)該是半年的rate嗎？因?yàn)?i class="highlight">N取了10*2
老師，我計(jì)算器上面顯示RAD怎么調(diào)，因?yàn)槲逸斎胍粋€(gè)N值 其他的PMT PV FV I\Y都變成一樣了
這里說(shuō)nth CDS收到的是difference是什么意思？難道第N個(gè)違約時(shí)他收到的賠付不是違約的本金而是差額嗎？
B選項(xiàng)計(jì)算關(guān)鍵值，應(yīng)該是t分布，雙尾，n-2=3時(shí)候的值吧，查表是5.8409？
程寶問(wèn)答
