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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，算上一個付息日的債券全價時為什么n不是9呢？這樣算出來之后再加上30
請問老師用近似方法調(diào)節(jié)利差算出來的PD是什么的P D，是每一年的pd還是n年年的pd
對于第四個假設(shè)，隨機(jī)變量是獨(dú)立同分布的，老師寫了個大N，意思是隨機(jī)變量都是服從正態(tài)分布的嗎？
老師，我想問一下，如果要尋求樣本容量與VaR值的關(guān)系，是怎么樣的呢？VaR可否寫成|E(R)-Z*sigma/根號n|？
老師你好，請問用計(jì)算器計(jì)算年金類題目時，[I/Y]、[N]、[PMT]、[FV]、[PV]這幾個按鍵的順序不固定的吧？
老師：請問本題，是復(fù)利，我用計(jì)算器計(jì)算的不對呢？R=4%,N=3.PMT=0.275Million, FV=10Million,求PV
為什么這里是E(x^2)-(E(X))^2? 方差的定義公式不是(（x1-e(x)）^2+...+(xn-e(x))^2)/n么？
請教老師，可以總結(jié)一下什么時候可以用計(jì)算器N IY PV PMT FV功能計(jì)算，什么時候不能用？謝謝
The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？為什么用均值的平方作為分子？square return的意思是均值的平方嘛
老師好，如圖橙色圈，請問此處的r的角標(biāo)處為何用n-i表示呢，為何不直接用i表示？
殘差的自由度是回歸的自由度嗎？？還有K是指X的個數(shù)，n是指什么？一個月沒看就忘了...
為什么這個題目不是除以n-1，這三個公式分別是什么時候用??？分不清楚
講義中下面這個式子老師說分子分母同時除以t減h，我對分母部分不能理解？分母除以t減n怎么會等于方差？
ewma公式里，sigma（n-1）是考慮了長期波動率的，所以這個模型也考慮了長期波動率，a選項(xiàng)也是對的吧
老師，這里為什么要除以根號n，我知道是根據(jù)z檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就是這樣計(jì)算的，但原理是什么，突然不太明白了。
程寶問答
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