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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，如圖橙色圈，請(qǐng)問此處的r的角標(biāo)處為何用n-i表示呢，為何不直接用i表示？
殘差的自由度是回歸的自由度嗎？？還有K是指X的個(gè)數(shù)，n是指什么？一個(gè)月沒看就忘了...
為什么這個(gè)題目不是除以n-1，這三個(gè)公式分別是什么時(shí)候用??？分不清楚
講義中下面這個(gè)式子老師說分子分母同時(shí)除以t減h，我對(duì)分母部分不能理解？分母除以t減n怎么會(huì)等于方差？
ewma公式里，sigma（n-1）是考慮了長(zhǎng)期波動(dòng)率的，所以這個(gè)模型也考慮了長(zhǎng)期波動(dòng)率，a選項(xiàng)也是對(duì)的吧
老師，這里為什么要除以根號(hào)n，我知道是根據(jù)z檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就是這樣計(jì)算的，但原理是什么，突然不太明白了。
期貨賣出方手里沒有標(biāo)的資產(chǎn)也可以賣出期貨嗎？求解釋一下相關(guān)法規(guī)n另外CTD dicision 是啥意思來著？
請(qǐng)問這題算三個(gè)bond的pv 比如bond1 n=3 r=10 pmt=0 fv=1m 求pv為什么不行？謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個(gè)數(shù)？k表示的解釋變量個(gè)數(shù)嗎？k中包含截距項(xiàng)嗎
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計(jì)算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應(yīng)還金額
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
置信區(qū)間的公式是樣本均值加減 關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤，其中標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，但是樣本均值 的無偏標(biāo)準(zhǔn)差公式的分母不應(yīng)該是根號(hào)n-1嗎？為什么在置信區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)誤這里是根號(hào)n了呢？
請(qǐng)問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時(shí)候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個(gè)利率計(jì)算出來的嗎？還是說計(jì)算equity value和PD不一樣，前者只能用無風(fēng)險(xiǎn)利率rf,也就是沒有其他選擇？
程寶問答
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