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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里為什么要除以根號n，我知道是根據(jù)z檢驗統(tǒng)計量就是這樣計算的，但原理是什么，突然不太明白了。
期貨賣出方手里沒有標(biāo)的資產(chǎn)也可以賣出期貨嗎？求解釋一下相關(guān)法規(guī)n另外CTD dicision 是啥意思來著？
請問這題算三個bond的pv 比如bond1 n=3 r=10 pmt=0 fv=1m 求pv為什么不行？謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個數(shù)？k表示的解釋變量個數(shù)嗎？k中包含截距項嗎
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應(yīng)還金額
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內(nèi)容不是關(guān)於價格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
置信區(qū)間的公式是樣本均值加減 關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤，其中標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，但是樣本均值 的無偏標(biāo)準(zhǔn)差公式的分母不應(yīng)該是根號n-1嗎？為什么在置信區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)誤這里是根號n了呢？
請問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個利率計算出來的嗎？還是說計算equity value和PD不一樣，前者只能用無風(fēng)險利率rf,也就是沒有其他選擇？
老師，請問當(dāng)n很大的時候，遠(yuǎn)大于30的時候，我們既可以用t檢驗也可以用z檢驗對嗎？？ 2、這種情況如果我們用t檢驗的話，近似的去查z表而不用去查t表可以嗎？？（因為z表背過比較快，而且在n大的時候tz查到的數(shù)字應(yīng)該差不多的吧？)
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