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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
請問226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時候用P的N次方或者Binomial的表達式去求，什么時候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號N乘一個基標準差去得到總標準差
第二個式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因為N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時候是0時刻，現(xiàn)在問0時刻的價格移動到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計算器算PV, 題目說還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時刻還有10次，折現(xiàn)時加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說N=10. 請問為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
老師好，這兩題是習題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
老師，押題93題說n擴大4倍，標準差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標準差15除以2（因為擴大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師，押題93題說n擴大4倍，標準差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標準差15除以2（因為擴大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個數(shù)每次抽100個數(shù)的組合嗎
這道題，實驗的次數(shù)n少于30，為什么第三問第四問可以直接把樣本均值和方差當成是總體的樣本均值和方差？
老師說降低蒙特卡羅模擬標準誤的方法有四個，一個是增加N，請問另外三個都是什么？都是怎么算的？
為什么說在不滿足獨立同分布的時候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨立的嗎
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計算標準差的時候，為什么沒有除以根號下37，是因為n>30么？
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