金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來(lái)是12.03
59題，short futures不是約定在未來(lái)以某個(gè)價(jià)格賣(mài)出嗎？這里說(shuō)的是什么，以F0賣(mài)，F1買(mǎi)？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺(jué)看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
老師好，47頁(yè)的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺(jué)F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒(méi)看懂，哪個(gè)都不是啊
一直有個(gè)疑問(wèn)看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思??？這個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買(mǎi)賣(mài)方向嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么F test可以在簡(jiǎn)單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
程寶問(wèn)答
