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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問講義70頁(yè)的F（-1.5）怎么算？謝謝
老師，F檢驗(yàn)，查表永遠(yuǎn)查單尾的嗎
y越大 f＜s?e∧x是增函數(shù)啊
為什么S0增加，F0減少？
為什么會(huì)有新老兩個(gè)F0?
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請(qǐng)問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
老師，圖畫的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
想問一個(gè)問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
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