F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎,F>無風險套利估計出來的價格,說明投資者應該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years,這題干的意思不是求F1.5,2么?怎么是F1,1.5呢?
為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2?這塊搞不清楚,怎么區(qū)分問的是啥
老師請問這種理解方式,為什么一定是S在F的上面,我試了把S畫在F的下面,得不出正確的結論。
老師 本來F=S·e-rt的 現在s乘一個小于1的數不是變小了嗎 為什么反而F會小于S
老師,圖畫的對嗎?如果對的話,不是很懂,為啥backwardation是下降的。s大于F是back,那F應該上升才對呀?
這里的折現公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現
關鍵值比較,為什么是和F2這個值比較呢?另外,如果查表,是查F分布表α=0.05還是什么的,我找了F分布表,查出來的值都挺大的呀,不知道是哪錯了。
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨,在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出?f01已經是一個對沖了嗎(因為持有一個long)?那如果已經是對沖了,f11是什么操作鴨?f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數量相等嘛?
計算器怎么按了?CF鍵里面有C01和F01,C02和F02等,按出來結果不對呢?
題目中df分別為2和27,通過查F分布表為3.35,但表中F為26.666575,Pvalue為4.0488…,這是怎么得出來的呀
老師第20題,有點蒙多重功效型是F test通過,T test通不過對吧?所以應該是cannot reject F but reject T?
x>r時,應該E(St)>F吧,老師筆述的和課件不一樣,課件中x<r,應該E(St)<F吧
下列關于卡方分布和F分布的說法:B,the square of variable with a T分布 with df=k has an F分布 with 1 and k df.; that is t平方(k)~(1,k)。。這句話怎么理解
老師,我記得還有一個F檢驗還有一個公式是F=S1^2/S2^2,這是用于幾元回歸?什么時候使用?
程寶問答