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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書中0.5812不一樣，這個怎么計算出來的
可不可以直接計算當債券轉(zhuǎn)化為10份時，N=3,PMT=4,PV=75,FV=-100,CPT. I/Y=5.2177%>4%不會提前行權(quán)，所以都是positive
標準誤是樣本均值標準差已經(jīng)除以n之后的值么？這里系數(shù)的標準差說的也是把系數(shù)作為估計量得到的？跟殘差沒關(guān)系吧？
最后畫黃圈的地方，為什么用計算器算出來是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說這里不能用計算器算嗎
這里的再投資為什么不可以用一般復利（1 8%）^29算呢，而且再投資不是只投資了29年嗎，為什么N是30呢
請問這里算第二個利率5.6的時候，前一步計算器算出pmt=-97.11，后面怎么直接按呢，需要重新把n,pmt,fv這些再按一遍嗎？
期貨的波動率怎么成為市場大盤波動率的呢？直接當成分母計算貝塔了。我可不可以用hedge ratio，N=h*Qs/Qf這樣理解呢？
老師，已知X服從正態(tài)分布，求x拔大于一個數(shù)的概率，能不能像這樣直接線性變換，就是含了樣本容量n，能看做線性嗎？
老師請問我這樣做對嗎？我是先根據(jù)這1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根據(jù)已知的pmt，ytm，fv，n計算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
老師你好，在考試中，會提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會直接給出N(d1）,還是會給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
老師，第15題，這里說，還有10個coupon payment也就是說從settlement開始算未來還有10筆，那現(xiàn)在要折回到前1次付息日，N應(yīng)該是11吧
老師，330題說總體方差是10，總體均值是8。在計算標準誤的時候，如果用總體方差就不應(yīng)該再除以√n了吧？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
這兩個題目n都大于30，且都是總體方差未知，為什么question1用正態(tài)分布，question2用t分布，是怎么區(qū)分適用什么分布的？
老師，視頻中28題沒有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對嗎？
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