金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
and other credit enhancements D early termination agreements 老師，您好，我錯(cuò)選了C，因?yàn)閔aircut越大，exposure越小，那么
這道題麻煩老師再看下，D選項(xiàng)的前半句對(duì)不對(duì)？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒(méi)任何毛病啊
老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿(mǎn)足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿(mǎn)足的，請(qǐng)問(wèn)這里D不應(yīng)該是對(duì)的嗎？如果D因?yàn)閂aR
D為何不對(duì)？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲(chǔ)戶(hù)把錢(qián)取走 bank不就會(huì)面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ABC為什么不選
這道題D選項(xiàng)我覺(jué)得不是0吧，標(biāo)普500和etf會(huì)有一些相關(guān)性的吧
singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說(shuō)的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
老師你好 四號(hào)d 董事會(huì) 不會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)嗎 這兩個(gè)面很大呀，也不細(xì)節(jié)呀，就算他不關(guān)注，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)表很難看時(shí)，他也不管嗎，d不太明白
習(xí)題402:老師好，這道題D選項(xiàng)為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對(duì)ceo是solid line，對(duì)bod應(yīng)該是dotted line，所以d最后說(shuō)對(duì)ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對(duì)呀
還有一個(gè)問(wèn)題，ABC是指一個(gè)交易者對(duì)把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無(wú)法將分別與A/B交易的進(jìn)一步壓縮把？
老師好，此題為百題第27題，請(qǐng)問(wèn)S0*d*d之后為什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0時(shí)刻呢？一般不是都是默認(rèn)求0時(shí)刻的價(jià)格嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，41題D. delta normal的意思不是說(shuō)delta是關(guān)于股票的，如果是債券用duration,normal是說(shuō)用參數(shù)法。那么D為什么說(shuō)delta normal還可以用于期權(quán)呢？請(qǐng)問(wèn)不是只針對(duì)股票嗎？
連續(xù)復(fù)利，永續(xù)復(fù)利？有啥區(qū)別，有點(diǎn)暈。。一般復(fù)利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復(fù)利是e的-rt對(duì)嗎？永續(xù)也是這個(gè)吧？但為啥連續(xù)復(fù)利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會(huì)有區(qū)別？
老師，我想問(wèn)一下不是要把外國(guó)的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計(jì)算錯(cuò)誤？紅色為答案計(jì)算的d1，還是說(shuō)只是在折現(xiàn)的時(shí)候才要把外國(guó)利率當(dāng)成紅利計(jì)算呢？
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個(gè)公式去計(jì)算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個(gè)分別應(yīng)該在什么時(shí)候用？
程寶問(wèn)答
