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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，GEV的知識點中，應該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準確公式應該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應該是11嗎？為什么只有10？說還有10個結算期，那再加上前面90+90的半年應該一共是11期才對呀
老師好，214頁里，美元的pv能否按計算器算？但是我計算器算出來價格匹配不上，您幫我看看這些參數對不對？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請問什么時候樣本方差的式子用1，什么時候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個1000是放回去，重新選1000個；還是把這個1000個放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個，挑出M2?
老師，這個地方，計算現值可以用計算器嗎？ 比如計算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結果不對。 想求證一下，錯誤原因，謝謝老師
我想求方差。 2nd 7. 輸入三組數據，，但是。后面還有還有好多組數據。不知道怎么刪除。2nd 8. 求出來n不止等于3。 我怎么清除多出來的那些數啊
1.系統(tǒng)風險和利率風險期貨對沖策略里，判斷對沖方向，買還是賣期貨，看N算出來正負對嗎？ 2.主觀判斷的話，是不是只要是持有現貨，都是期貨空頭？
Vfloat折現，將-3至3的現金流折現到零時刻嗎？為什么不是將0至3的現金流折現到零時刻。對于答案1M*(5%/2)我不懂n
這道題目，如果用概率做加權平均，求出利率為4.8%，然后帶入計算機，N=1，I/Y=4.8，FV=100,PMT=0，算出來PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對啊
1、用計算器五個鍵算出來是1093.94,1088.63 是怎么得到的？ 2 、613的pV為什么是用1088.63(1+5%)^2*163/360？不是用pV＝FV／（1十r／m)n*m公式計算？
想問一下這里為什么不能用這個思路解題呢： N=5 I/Y=11 PMT=8 FV=100 最后求PV 得著債券價格呢 ？ 這么算的話 最后結果跟答案不太一樣
老師，請問在3分38秒時，為何求一天的波動率，可以假設均值u=0？均值u是從昨天開始一直到N天前的所有數據，不可能均值=0的??！謝謝！
程寶問答
金程問答
