全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有效市場假説的內(nèi)容不是關(guān)於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個4%時的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計算pv，為什么不對呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計算器按出來的和他計算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個問題：1、N（d1）是不是應該等于deltaE/deltaV？因為V與E的關(guān)系相當于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
在計算每年利息再投資時的終值時，n是不是應該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因為第一年末才拿到利息，第二年才開始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個同學解答時說TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺得方差好像應該是TSS/（n-1），不知道理解的對不對？
老師可以幫忙寫一下（2）的V(X)是怎么算出來的嗎，我一直算不對。n然后（4）為什么要算標準化后的條件概率？用來標準化的期望和方差是哪個數(shù)？
t檢驗計算中，分母的標準差為什么用1.25%？題目中不是說標準差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標準誤吧，應該是標準差除以根號N的概念。
老師這一題 題目并沒有說明具體要用什么統(tǒng)計量 和什么分布來做啊 答案為什么直接用s平方?標準差平方??（n-1）這是什么的統(tǒng)計量啊 要查什么表呢
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
老師，請問為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢其中有一個是非獨立數(shù)據(jù)，是因為自由度不變？通過展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說 風險中性的違約概率中r是無風險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計算器第三排我算出來的不是這個數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個回歸的SE可以通用嗎？因為這個SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
程寶問答
金程問答