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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第一個(gè)問題：328題正確答案D，但是D選項(xiàng)中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA應(yīng)該在T-0.25 years 交割吧？第二個(gè)問題：求FRA和Eurodollar 各自的交割時(shí)間。謝謝！
習(xí)題集324題，這題的思路是根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項(xiàng)，課上不是講了正常時(shí)候growth比value增長率更高，危機(jī)時(shí)候反之嗎？那為什么D不對？
這里a和d選項(xiàng)里的回購。并沒有說這個(gè)機(jī)構(gòu)會作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會說必須是逆回購呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
在莫頓模型中計(jì)算債務(wù)價(jià)值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣？不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎，計(jì)算dtd的時(shí)候分子為什么多了個(gè)rt
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個(gè)小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時(shí)候，感覺太麻煩了，請問有沒有簡便一點(diǎn)的方法
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計(jì)d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
d選項(xiàng)的against是啥意思，每個(gè)單詞都認(rèn)識，放一起不認(rèn)識了
習(xí)題444:老師好，這個(gè)題為什么選A，講義里pillar 2也沒說涉及B、C、D呀
請求楊老師回答，原版書上3.9的C 和 D 怎么做呢？書上沒有解答??謝謝楊老師
cash flow的計(jì)算是需要乘以D的啊，但是老師說C里面考慮了Duration是不對的
這道題我根據(jù)老師的做法按計(jì)算器算了兩遍，不選D啊，沒有選項(xiàng)
D為什么對，C為什么說風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是信息比率的一部分
為什么44:17的d1,2計(jì)算公式和一級的不一樣？
查表d1＝0.2不是直接找0.2對應(yīng)的嗎，不是直接就是0.0793？
老師好，請問d選項(xiàng)的should對嗎，也可以不選擇這個(gè)specific events吧？謝謝！
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