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老師你好 這題的d選項(xiàng)難道錯(cuò)的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項(xiàng)99.99%或者d選項(xiàng)more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒此說法呢？
老師好，關(guān)于美式期權(quán)不等式，如果不考慮dividends，是S-K<=c-p<=S-PV(K).考慮dividends后，從NOTES教材看，不等式左邊再減去D，但是右邊卻不再減PV(D)是什么原因呢？
老師好\(^o^)/~ 如圖，9題，問： 1、題目中“mid-market price”，中市場(chǎng)價(jià)格，是啥價(jià)格呀？ 2、這題是用不同期限計(jì)算出d（0.5）、d（1）等，可是老師，不同票息的債券的折現(xiàn)因子可以通用嗎？
?？家坏?0題，無論如何都算不出答案的數(shù)字，MERTON模型跟題目中的ASSET EXPECTED RETURE 10%應(yīng)該沒有關(guān)系吧？ [ LN(1000/800)+5%*4]/20%*2±0.5*20%*2 D1=1.0779 D2=1.0379答案中為 1.25786/0.85786
N（d1）是概率累計(jì)函數(shù)，N’（d1）相當(dāng)于對(duì)累計(jì)函數(shù)求導(dǎo)，是概率密度函數(shù)，請(qǐng)問概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實(shí)記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
老師您好。137題中的novation應(yīng)該就是reset agreement吧？為什么選D選項(xiàng)呢？reset agreement不是意思是長期交易一個(gè)極賺，一個(gè)極虧，然后重新約定條款嗎？D選項(xiàng)也不是這個(gè)意思啊
第一個(gè)問題：328題正確答案D，但是D選項(xiàng)中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA應(yīng)該在T-0.25 years 交割吧？第二個(gè)問題：求FRA和Eurodollar 各自的交割時(shí)間。謝謝！
習(xí)題集324題，這題的思路是根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項(xiàng)，課上不是講了正常時(shí)候growth比value增長率更高，危機(jī)時(shí)候反之嗎？那為什么D不對(duì)？
這里a和d選項(xiàng)里的回購。并沒有說這個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會(huì)說必須是逆回購呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
在莫頓模型中計(jì)算債務(wù)價(jià)值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣？不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎，計(jì)算dtd的時(shí)候分子為什么多了個(gè)rt
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個(gè)小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時(shí)候，感覺太麻煩了，請(qǐng)問有沒有簡便一點(diǎn)的方法
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計(jì)d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
d選項(xiàng)的against是啥意思，每個(gè)單詞都認(rèn)識(shí)，放一起不認(rèn)識(shí)了
習(xí)題444:老師好，這個(gè)題為什么選A，講義里pillar 2也沒說涉及B、C、D呀
請(qǐng)求楊老師回答，原版書上3.9的C 和 D 怎么做呢？書上沒有解答??謝謝楊老師
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