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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，記得還有個(gè)簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計(jì)量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請(qǐng)問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請(qǐng)老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計(jì)算器計(jì)算出I/Y，那這個(gè)不就是YTM嗎，那這個(gè)怎么會(huì)是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個(gè)視頻里講的兩道題，
請(qǐng)問視頻100分鐘的時(shí)候，那個(gè)百分之99.99%是查T分布的表的出來的嗎？如果是的話那自由度應(yīng)該為n-1=11，那是不是應(yīng)該除以11而不是除以12呢？
什么叫semi-標(biāo)準(zhǔn)差？這個(gè)上課的時(shí)候沒講過??；再有，IR的分母時(shí)用的（組合收益-市場收益）的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數(shù)目N，這里直接用semi標(biāo)準(zhǔn)差是為什么呢？
1.conclusion第一個(gè)點(diǎn)沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時(shí)候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請(qǐng)問視頻中說有兩種解釋，請(qǐng)問是哪兩種呢？
老師，鞏固一下前面所講的，是不是一般題中給出的信息，都時(shí)要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)算？還是說如果在題中給出X~N（0，1）的信息后就可以不進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)算了？
老師好，一看到這道題，我就用金融計(jì)算器計(jì)算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計(jì)算出的I/Y是6.65,請(qǐng)問我第一時(shí)間這樣的思考問題在哪呢
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點(diǎn)幾啊，為什么不是13點(diǎn)幾呢？第一個(gè)2014年的7月1號(hào)付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設(shè)，然后再除以樣本標(biāo)準(zhǔn)差的呀（如果是n筆的話，是標(biāo)準(zhǔn)誤）
老師您好，第三種方法將未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時(shí)N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時(shí)間的coupon，所以我認(rèn)為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請(qǐng)問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請(qǐng)問這道題為什么df要減去兩個(gè)1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號(hào)后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號(hào)內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
程寶問答
金程問答