固定息票和信用指數(shù)考計算嗎？
麻煩老師解釋一下這個公式 謝謝
可以分別解釋一下這里的每個reason怎么讓cds bond basis deviation from zero嗎
A選項為什么不是0.3+0.3
假如說我持有一個東西，我現(xiàn)在不賣，但是未來要賣，假如說他現(xiàn)在是五塊錢，我可以簽未來八塊錢的賣出期權的呀，這樣我就賺了三塊錢，對手方是怎么想的呢？因為我現(xiàn)在不賣，我未來在賣，所以萬一未來漲到價格過高，
現(xiàn)實中有沒有可能，看漲期權在簽訂時標的資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格？看跌期權在簽訂時標的資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格。
這個題目的第二個障礙看漲期權他的執(zhí)行價格比他障礙價格還要高，這在現(xiàn)實中是不是不存在且不合理的
此處為什么不可能S T等于S最小值或者另外一種情況？S T等于S最大值？
極值理論中計算VAR和ES的公式需要記嗎？會考計算題嗎？
需要講解
第1.25年逆回購開始時，銀行收到抵押過來的債券，此時支出的錢里面包括了1.25-1.5年的應計利息50000×10%×0.25，但是1.5年的時候因為抵押過來的債券所有權不在銀行所以并不會收到coupon50000，這個不是多計算了應計利息嗎？
第3個月回購開始時，銀行將債券抵押出去，此時收到的錢里面包括了0.25-0.5年的應計利息50000×10%×0.25，但是0.5年的時候又收到了50000的coupon，這個不是重復計算了嗎？
這是哪個知識點，會考嗎
為什么風險降低自相關系數(shù)會上升呢
老師，請問這道題對應的課件PPT是哪頁？可以截圖看看么？
程寶問答
金程問答
