金程問(wèn)答
phase in 這里是逐步實(shí)施的意思嗎
對(duì)于bond，為什么利率下降，敞口上升，但圖像顯示PFE下降接近于0?
題干當(dāng)中為什么100是執(zhí)行價(jià)格 1，5是遠(yuǎn)期價(jià)值
這個(gè)在考綱里嗎，還考嗎
這里的VAR（1%）是不是和天數(shù)和損失金額無(wú)關(guān)啊。只代表了有1%的情況會(huì)損失VAR(1%)的錢
對(duì)于D選項(xiàng)嗎，更加審慎的風(fēng)險(xiǎn)策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯(cuò)失一些更有風(fēng)險(xiǎn)也更有利潤(rùn)的機(jī)會(huì)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)怎么看出是空頭，并用Rf-R呢？
risk weight還能大于100%嗎，最大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)不應(yīng)該是小于100%嗎
課上說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分布對(duì)稱，而信用風(fēng)險(xiǎn)分布有偏。那D為什么是對(duì)的呢？？？
這道題麻煩講一下
這里的premium不是應(yīng)該加在2.5%和1.5%那里嗎，我看練習(xí)題目里是這么做的
△y(jnj)本來(lái)不就等于β*△y(30)嗎，因?yàn)槭亲儎?dòng)值，相當(dāng)于對(duì)回歸式子求導(dǎo)，為什么一開(kāi)始要考慮截距項(xiàng)呢
undiversified VaR說(shuō)的是每個(gè)VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧，老師咋說(shuō)的是1呢？
這道題說(shuō)的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認(rèn)兩個(gè)都是95%嗎？比如其他例題里就會(huì)讓檢驗(yàn)95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
model2也不是利率都是上升的??？我覺(jué)得C也有問(wèn)題吧？怎么理解？
程寶問(wèn)答
