這個(gè)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
C為什么錯(cuò)了？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據(jù)S大于K的call option，已知德爾塔大于0.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德爾塔也不是1；排除幾個(gè)答案，只能選A
老師好，根據(jù)選項(xiàng)，我將B理解成long call，將C理解成short put。如是short put損失最大就是把價(jià)格跌完，可是long call是沒有限制的，所以認(rèn)為B風(fēng)險(xiǎn)更大，請(qǐng)問這樣理解為什么不對(duì)？因?yàn)閾p失最大，不代表風(fēng)險(xiǎn)最大嗎
老師能不能解釋下Uniform(5,10）代表什么
這里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.
這一部分可以展開講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
看到平臺(tái)上一個(gè)老師的解答說期權(quán)價(jià)值就是期權(quán)費(fèi)，期權(quán)價(jià)格可以理解為current place，那我是不是可以理解成在簽訂期權(quán)時(shí)期權(quán)費(fèi)等于current price，那么零時(shí)刻，期權(quán)價(jià)值就等于期權(quán)價(jià)格
可以解釋一下這里的D問嗎
這提問的馬爾可夫是什么，英文是什么，可以解釋一下嗎， rating transition matrix 和credit metrics有什么區(qū)別
解釋一下A
為什么不是 0.004 * 500bp = 2bps 而是 0.4% * 0.05 = 2bps 后者的0.05哪里來的
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
為什么ρ=-1equity是全損？
程寶問答
金程問答