金程問(wèn)答
此處是要計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值，最后一步卻搞了一個(gè)看跌期權(quán)，是不是寫u錯(cuò)了，還有看漲期權(quán)bsm定價(jià)公式（倒數(shù)第二個(gè)）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下BC選項(xiàng)，尤其是reckless在這里的意思。謝謝
UL=VaR-EL 這個(gè)公式不是風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理里的吧？
這道題里面的三個(gè)Pillar指的是什么，具體在那節(jié)里面？和三道防線有關(guān)系么？
能解釋解釋一下什么叫position mapping 么，想不起來(lái)這個(gè)概念了，為什么會(huì)引入莫大型風(fēng)險(xiǎn)呢
book provision 是什么
這里的12-month expected loss methodology是指什么
forward：到期末才交割，所以在中途沒(méi)有價(jià)值。 期貨：逐日盯市，中間可以提出錢，所以中途有價(jià)值 這個(gè)理解對(duì)不對(duì)？
這里如果說(shuō)general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對(duì)不對(duì)
這里的FV為什么是1000，而不是1050
這道題沒(méi)搞懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)再講解一下
D選項(xiàng)在解釋一下
D選項(xiàng)的圖像長(zhǎng)啥樣？
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說(shuō)F是未來(lái)那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
老師，為什么先對(duì)沖gamma?。繛槭裁磄amma是用option對(duì)沖，delta用stock對(duì)沖??？
程寶問(wèn)答
