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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計算器計算出I/Y，那這個不就是YTM嗎，那這個怎么會是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個視頻里講的兩道題，
請問視頻100分鐘的時候，那個百分之99.99%是查T分布的表的出來的嗎？如果是的話那自由度應(yīng)該為n-1=11，那是不是應(yīng)該除以11而不是除以12呢？
什么叫semi-標(biāo)準(zhǔn)差？這個上課的時候沒講過?。辉儆?，IR的分母時用的（組合收益-市場收益）的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數(shù)目N，這里直接用semi標(biāo)準(zhǔn)差是為什么呢？
1.conclusion第一個點沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請問視頻中說有兩種解釋，請問是哪兩種呢？
老師，鞏固一下前面所講的，是不是一般題中給出的信息，都時要進行標(biāo)準(zhǔn)化的運算？還是說如果在題中給出X~N（0，1）的信息后就可以不進行標(biāo)準(zhǔn)化運算了？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點幾啊，為什么不是13點幾呢？第一個2014年的7月1號付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
請問老師，這個題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設(shè)，然后再除以樣本標(biāo)準(zhǔn)差的呀（如果是n筆的話，是標(biāo)準(zhǔn)誤）
老師您好，第三種方法將未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時間的coupon，所以我認(rèn)為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請問這道題為什么df要減去兩個1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個y(t)了嗎
請問一下這個債券的PV可以用計算器按那五個鍵實現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴大后的方差，則最consistency的是擴大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
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