金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
這里a和d選項(xiàng)里的回購(gòu)。并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)作為回購(gòu)交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會(huì)說(shuō)必須是逆回購(gòu)呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購(gòu)交易的買(mǎi)方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問(wèn)題嗎？
在莫頓模型中計(jì)算債務(wù)價(jià)值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣？不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎，計(jì)算dtd的時(shí)候分子為什么多了個(gè)rt
老師這幾道題算出來(lái)的d1,d2都有很多個(gè)小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線(xiàn)性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時(shí)候，感覺(jué)太麻煩了，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有簡(jiǎn)便一點(diǎn)的方法
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計(jì)d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
d選項(xiàng)的against是啥意思，每個(gè)單詞都認(rèn)識(shí)，放一起不認(rèn)識(shí)了
習(xí)題444:老師好，這個(gè)題為什么選A，講義里pillar 2也沒(méi)說(shuō)涉及B、C、D呀
請(qǐng)求楊老師回答，原版書(shū)上3.9的C 和 D 怎么做呢？書(shū)上沒(méi)有解答??謝謝楊老師
cash flow的計(jì)算是需要乘以D的啊，但是老師說(shuō)C里面考慮了Duration是不對(duì)的
這道題我根據(jù)老師的做法按計(jì)算器算了兩遍，不選D啊，沒(méi)有選項(xiàng)
D為什么對(duì)，C為什么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是信息比率的一部分
為什么44:17的d1,2計(jì)算公式和一級(jí)的不一樣？
查表d1＝0.2不是直接找0.2對(duì)應(yīng)的嗎，不是直接就是0.0793？
老師好，請(qǐng)問(wèn)d選項(xiàng)的should對(duì)嗎，也可以不選擇這個(gè)specific events吧？謝謝！
老師，請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)如果將個(gè)股（a stock）改為用指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股進(jìn)行映射，是否就正確了？
為什么不選D呢？借美元為什么不賣(mài)美元的期貨，而是買(mǎi)瑞士法郎的期貨呢？
程寶問(wèn)答
