金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，麻煩解釋下D選項(xiàng)，x的期望為零在這道題里是假設(shè)檢驗(yàn)的條件嗎
c和d，原假設(shè)為什么是均值大于等于15？原假設(shè)到底是大于還是小于，怎么確定？
上面的選項(xiàng)D為什么不對(duì)，還有下面的第451題雖然蒙對(duì)了，但是原理是啥？
老師，可不可以再說(shuō)清楚一點(diǎn)D為什么錯(cuò)嗎？聽(tīng)不懂??
老師好，請(qǐng)解釋一下選擇選項(xiàng)D為什么single-name CDS花費(fèi)更少?
能解釋一下60題d選項(xiàng)中的equilibrium model和arbitrarge model有什么區(qū)別么？
d選項(xiàng)，不是因?yàn)樗腶ythority over settlement吧，而是因?yàn)樗瑫r(shí)擔(dān)任兩個(gè)職位
如果D是高估風(fēng)險(xiǎn)，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動(dòng)率么
?？家?00題，為什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么D不對(duì)？volatility比較高相應(yīng)的information ratio應(yīng)該比較低吧？
D，為什么說(shuō)要求的資本要大于監(jiān)管資本呢？應(yīng)該按照max(IMC,0.725SMC)才對(duì)啊
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
47題D中所說(shuō)的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個(gè)策略是通過(guò)借股票的方式進(jìn)行做空嗎？
程寶問(wèn)答
