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流動(dòng)性
我覺得C比較正確。順便能幫我分清一下凸凹性嗎？
選擇性偏差為什么會高估alpha，低估β呢
這道題為什么不考慮各個資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
B選項，copula是如何計量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風(fēng)險計量應(yīng)該同時在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師，請問515題，題目問的是盈利最高的選項是哪一個。D項由于在現(xiàn)有價格周圍波動所以變動小，對沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關(guān)于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會可能導(dǎo)致風(fēng)險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
用S計算LVaR時，也同時包含VAR和流動性風(fēng)險兩方面，老師說此方法中VaR和流動性風(fēng)險對LVaR的影響比較容易區(qū)分開。問題：在用S計算LVaR時，不存在某因素同時造成VaR和流動性風(fēng)險同時一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
老師，對于指數(shù)分布求違約概率，是否邊際概率也是聯(lián)合概 這個是不考慮指數(shù)分布的無記憶性的。但是，如果題干給了“conditional”“given"就考慮無記憶性？是這樣嗎。 這里考不考慮指數(shù)分布的無記憶性的知識點 不太理解呀
老師，對于您的A選項的回答我有一點疑問。既然只是高度相關(guān)，并沒有說是高度正相關(guān)，為什么就判定歐元對美元相關(guān)性增加，日元對美元相關(guān)性也增加呢？如果他們是負相關(guān)的話，日元對美元的相關(guān)性應(yīng)該是下降不是嗎？
老師，你好~ 1.在trading book這個章節(jié)中，外生流動性是市場不好資產(chǎn)賣不掉，那么截圖中的對于外生流動性的描述transaction cost和average size怎么理解？然后“比較
A選項即該資產(chǎn)的流動性越低，其在投資組合中的最優(yōu)配置比例就越低。這段描述是不是過于絕對，流動性越低在投資組合最優(yōu)配置比例就越低是否有支撐的依據(jù)，也許我就是希望配置流動性較低的資產(chǎn)以獲取較高的收益呢
為什么即期利率第二筆現(xiàn)金流要除以（1+S2）^2？看圖好像折現(xiàn)一次不是夠了嗎？
老師這道題是現(xiàn)金流折現(xiàn)之和嗎 6步都要寫出來并折現(xiàn)嗎？還有沒有更簡潔的方法算出答案呀??
這這題的現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么是2/[(1+2%/2)]^(2×150/360) 而不是2/[(1+2%/2)]^(150/180)
程寶問答
金程問答