金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
麻煩老師解釋一下4個(gè)答案，靜態(tài)和動(dòng)態(tài)CDO的區(qū)別，另外此題為何選擇D
這道題為什么答案是B而不是D呢？這里的損失應(yīng)該是大于equtiy的吧？
老師，我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對(duì)？
Merton模型中d1、2的波動(dòng)率是誰(shuí)的波動(dòng)率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
D2的公式課上講的應(yīng)該是這個(gè)吧？沒(méi)有提到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
這邊說(shuō)了句對(duì)D求導(dǎo)得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細(xì)說(shuō)下
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
這題PDF上的答案是選D哦，跟這里的講解不一樣的，請(qǐng)問(wèn)以什么為準(zhǔn)？
這個(gè)題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了？
對(duì)于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點(diǎn)是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯(cuò)了呢
為什么敞口不計(jì)算負(fù)數(shù)？A對(duì)D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時(shí)（我大概知道答案是怎么來(lái)的，但還請(qǐng)回答我前面關(guān)于這道題的問(wèn)題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個(gè)半年到期的債的d(0.5)，兩個(gè)不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
1.這里對(duì)沖為什么是D??3million呢option的價(jià)格呢 D衡量得不是利率對(duì)債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP
程寶問(wèn)答
