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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道信用風險的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風險什么關系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率啊（不考慮n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設檢驗前定好的呀，test-statistic是經過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產嗎？ 就是如果有 5個資產，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設檢驗，不應該是樣本均值減去原假設的均值，再除以根號n分之標準差嗎，這里為什么分母直接除以標準差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設？哪個是樣本均值？
假設100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv。可不可以用100*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數值不一樣？是一般的那個公式不是加權的嗎？
老師請問CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話不就相當于累計函數，數值變大很多了么，里面是否內嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
老師好，學正態(tài)分布和假設檢驗時，注意到正態(tài)分布標準化和假設檢驗T-statistic求取公式，有時候是（X-μ）/σ，有時候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運用啊。題目給樣本標準差，用哪個。
第15題我還是不懂為什么N不是11誒，題目里說之后還有十次結算，那就是還有十個半年，然后算上一個付息日的話 要再加上一個半年呀。不是這樣嗎
樣本容量和抽查次數是不一樣的概念對嗎？比如抽10個人算身高，這樣子抽5次（就是一共抽了50個人），10代表什么，5代表什么，哪個數字是n,哪個是樣本容量？
老師你好 能給我講解一下表格里面的權重怎么算出來的嗎，我用計算器上面的五個鍵算了一下，就比如第一行fv=100 pmt=5 n=5 y=4可是算不出來，不知道怎么算
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