全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標準差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復利，也不是半年復利
老師 t分布當n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標準正態(tài)分布，但方差永遠達不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設它方差達到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師這個題我把N=4.1667 相當于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項，想問下這樣算對嘛？這樣算出來的PV應該是臟價而不是凈價吧 但是為什么會和A選項一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應該是3.747嗎？但最上面對應的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的?。繛槭裁磗hort hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風險呢？謝謝
監(jiān)管風險和合規(guī)風險是不是不屬于操作風險？屬于單獨的風險類別嗎？
這張圖的知識點聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
程寶問答
金程問答