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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問一下這個(gè)地方的call option price and put option price 是不是寫錯(cuò)了，為什么沒有N(d2)?
C DS和C D O分別是什么內(nèi)容，有什么區(qū)別，有什么特點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
這個(gè)題目的答案前是不是少了個(gè)increase 啊？比如D選擇，應(yīng)該是 increase Y or reducing X
D選項(xiàng)怎么理解？考的是全價(jià)跟凈價(jià)直接+/-AI?還是靠的是AI需不需要折現(xiàn)？
D為什么不對(duì)？之前講課的時(shí)候我記得90%PFE沒賠付有可能長(zhǎng)這樣呀？95%PFE有賠付會(huì)突變。
D選項(xiàng)，國(guó)債表現(xiàn)會(huì)更好，而選項(xiàng)表述為volatile，這個(gè)表述不準(zhǔn)確吧
請(qǐng)問老師，操作百題第87題的選項(xiàng)d在講義里沒有找到同樣的表述，這是CVA？
第36題D我感覺沒有問題啊？周老師講義的181和182頁(yè)都說了需要有應(yīng)急預(yù)案
這道題是不是這樣算的？先算不考慮q的，再算出帶q的，最后算delta d
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個(gè)操作？
老師這個(gè)題目到底是問的什么，這個(gè)D選項(xiàng)的空集是什么情況才會(huì)有空集呢
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
還有，公式中的D，什么時(shí)候要用MacD，什么時(shí)候要用MD，什么時(shí)候要用DD？應(yīng)該怎么判斷使用哪個(gè)？
這個(gè)直接用mac.D可以嗎？不是應(yīng)該轉(zhuǎn)成修正久期，這個(gè)地方轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)懵了??
V對(duì)應(yīng)S，E對(duì)應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫反了？
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