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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，請(qǐng)問336題為什么不選D？上課老師講selection bias只會(huì)高估return，對(duì)risk無(wú)影響。
請(qǐng)問答案C成為做市商，解析里面是一模一樣的為什么不選C 而選擇D?
long call 的 VaR(dP) = |D|*P*VaR(dy) - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 那如果是short call的 VaR(dP)呢?
老師268題，講義里只講了call provision和tender offer.A，B，D選項(xiàng)加上了修飾詞該怎么理解。
D選項(xiàng)是怎么排除掉的呢？距離到期時(shí)間很短，而且是at the money，影響應(yīng)該很大呀？
CAPM里怎么看discount rate，什么是discount rate？ CAPM模型不是包括CML 和SML的嗎？ D為什么錯(cuò)？
目標(biāo)是將敞口降到幾乎為零 抵押物有threshold 無(wú)法滿足降到幾乎為零 這里為什么選a不選d
請(qǐng)問notes第一本184頁(yè)第八題為何計(jì)算是B，我計(jì)算出來(lái)是D
D錯(cuò)哪了，沒太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
老師好，這道題的D選項(xiàng)后半句再解釋一下？以及平行移動(dòng)的模型有哪些？
D指的是相同標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該隱含波動(dòng)率相同、但是實(shí)際不同、就是書上說(shuō)的哪里錯(cuò)了？
Bd都牽強(qiáng)，麻煩解釋清楚d優(yōu)越在哪里？半斤八兩罷了，麻煩請(qǐng)別已知答案的條件下去解釋
老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的區(qū)別是什么？D選項(xiàng)為什么說(shuō)RAROC有靈活性？
D選項(xiàng)，風(fēng)格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對(duì)呢
程寶問答
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