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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
C和D選項(xiàng)可以解釋下嗎？D說它在實(shí)體間造成了更大的信用敞口？
A選項(xiàng)的遠(yuǎn)期合約只有匯率風(fēng)險，沒有信用風(fēng)險或者其他風(fēng)險因子么
操作風(fēng)險和信用風(fēng)險都是1年 99.9 市場風(fēng)險是10天 99 請問對嗎
老師，請幫忙解釋下選項(xiàng)c，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是怎么用var的
老師好，貨幣互換中，可能存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險波
在湊option的大小，流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險也不確定，如何去測算option
這一題commitment和outstanding有啥區(qū)別，為什么對借款的人來說是可獲得的信用
請問老師，這題的payer都已經(jīng)賺錢了，那么信用風(fēng)險是從何處來的呢？謝謝
信用43題D選項(xiàng)，為什么標(biāo)準(zhǔn)差上升，圖形是這樣變化的？變得更肥尾的？
老師好，D選項(xiàng)信用委員會的主席一般是由誰來擔(dān)任呢？
老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風(fēng)險敞口呀
市場風(fēng)險VaR用99% 10day, 那請問信用風(fēng)險一般用多少%，幾天的呢
課上說市場風(fēng)險的分布對稱，而信用風(fēng)險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時用Qbp來進(jìn)行檢驗(yàn)的時候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行
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