金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng) Low volatility during data period 不就是間接說(shuō)明歷史會(huì)（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對(duì)了？
這題一個(gè)garch怎么又牽扯到夏普和泰勒比率了？能不能分析下a與d選項(xiàng)
老師這一題A和D真的沒(méi)有歧義嗎感覺(jué)A項(xiàng)也很對(duì)啊這種題算不算出的不嚴(yán)謹(jǐn)呢？
老師請(qǐng)問(wèn)這題題干不是說(shuō)Barrie has not been crossed嗎，所以C,D不是還處于失效狀態(tài)嗎？
老師，22題，計(jì)算價(jià)格下限時(shí)，成本為什么不在s中加上（s+u）再折現(xiàn)，而是通過(guò)s-d來(lái)實(shí)現(xiàn)？
D是錯(cuò)的吧？左下角那一截是確定收益下的最小方差，但是不算有效前沿
請(qǐng)問(wèn)老師，N(d2)是否可以說(shuō)成執(zhí)行價(jià)格低于股票價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)中性概率？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動(dòng)率微笑與執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系是什么意思？
煩請(qǐng)老師講解下這題為什么選D，不明白跟OpR有什么聯(lián)系??？A為什么不對(duì)呢？
＝前面的delta C跟＝后面的delta（△）有區(qū)別嗎？區(qū)別是什么，跟之前的式子△＝N（d1）各是什么關(guān)系
為何BSM模型中計(jì)算d2用的是assect return rate. 一級(jí)的BSM模型中，用的是riskless rate 啊
這道題不太理解D選項(xiàng)，基礎(chǔ)班里回歸模型里面沒(méi)有說(shuō)自相關(guān)系數(shù)的事情啊
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么債券B損失比A多呢，D和y都是一樣的，怎么確定B價(jià)格更高呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么債券B損失比A多呢，D和y都是一樣的，怎么確定B價(jià)格更高呢
請(qǐng)老師解釋一下N(-d2)為什么是單調(diào)遞增函數(shù)？這個(gè)函數(shù)圖像怎么畫(huà)？應(yīng)該怎么理解？
程寶問(wèn)答
