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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
老師好，請(qǐng)問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識(shí)是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動(dòng)性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
選項(xiàng)C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項(xiàng)C構(gòu)建這么個(gè)相關(guān)性還能求出來其他什么么？
這個(gè)題目在百題上選擇的是D（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個(gè)？
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會(huì)有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號(hào)t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會(huì)不需要成本？他怎么會(huì)平白無故的就流入資金了？
D選項(xiàng)，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時(shí)候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個(gè)題的d選項(xiàng)是因?yàn)閘bq是自相關(guān)系數(shù)加權(quán)的但是BPQ不是對(duì)嗎
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