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老師，這里EPE沒(méi)有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計(jì)算出敞口？為什么D不對(duì)??？

這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性

D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？

老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？

老師好，D選項(xiàng)分子中高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)，不僅買(mǎi)了德國(guó)債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買(mǎi)德國(guó)債權(quán)呢？高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？

這個(gè)題為啥是上限呢，那也可以說(shuō)隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因?yàn)樗麑?duì)于面值的收斂性，所以bond的價(jià)格不能由市場(chǎng)上的套利來(lái)決定的，因此D哪里不對(duì)呢

這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因?yàn)閷W(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?

老師 這道題D選項(xiàng) 是指CDs的投資者要給CDs買(mǎi)個(gè)保險(xiǎn)，這個(gè)保費(fèi)premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險(xiǎn)公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項(xiàng)藐視是正確的 錯(cuò)誤的點(diǎn)在于支付的保費(fèi)現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標(biāo)的物給投資者帶來(lái)的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對(duì)嘛

，detla是n（d1），通過(guò)d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買(mǎi)賣(mài)有啥關(guān)系啊。

588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是

default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default

這道題的C和D 如果像老師說(shuō)的用收到極端大的收益來(lái)看的話，左偏也會(huì)有極端大的收益啊