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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
用計(jì)算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
為什么第一張講義里說信用風(fēng)險(xiǎn)的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班講義中 關(guān)于counterparty risk intermediation沒有講，強(qiáng)化班也沒講，這部分考試不考了嗎？
這里的SRC不會(huì)與之前方式一起重復(fù)計(jì)算了信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本金的影響嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對(duì)企業(yè)本身？還是交易對(duì)手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
請(qǐng)教老師那這里信用風(fēng)險(xiǎn)中的WCL就類似于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的比如99%VAR值的概念？謝謝
老師，交易賬本中的信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師，這個(gè)是哪門課的內(nèi)容？怎么感覺是信用風(fēng)險(xiǎn)的，有對(duì)應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險(xiǎn)講義上好像沒有，還要主成分分析的步驟是什么
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個(gè)credit line就是信用卡么？
老師，請(qǐng)問信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
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