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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 能不能解釋下為什么D是對的？不是應(yīng)該R方表示解釋程度嗎
這道題里面，D為什么不對？債券到期時不僅有coupon還有本金，風(fēng)險敞口不也是最大的嗎？
這個結(jié)果我怎么都算不出來答案的數(shù)，算出來的是d，希望老師給個詳細的過程和計算
D選項：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
按照連續(xù)復(fù)利計算時，Mac D等于MD嘛，我看書上就是這么算的，請求老師可以確認一下～謝謝??
b c知道不對，因為已經(jīng)對沖delta,標的物價格波動對期權(quán)應(yīng)該沒有影響，d為什么對呢？
這里算delta的時候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師好，請問這道題的D選項創(chuàng)造一個操作彈性團隊應(yīng)該是由哪個部門主導(dǎo)呢？
選項C、D可以解釋一下嗎？trading losses會增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
你好，想問一下選項D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
可以再解釋一下d選項嗎，負債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請問distance to default的簡化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個是不是只能在t=1并且是risk neutral的時候用？
么老師說d1他是圖1手寫公式，但是展開后如圖二，那么多出來的rt是什么？
C,D選項沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
組合收益-基準收益=2.31，組合收益-基準收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
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