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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
么老師說d1他是圖1手寫公式，但是展開后如圖二，那么多出來的rt是什么？
C,D選項沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
這里老師寫的計算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
老師，D選項是兩年的累計net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
D選項是否可以理解為，最近詢價次數(shù)少說明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項的時候說，money market mutual funds需要的流動性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會投資流動性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對的？“一個謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤性風(fēng)險”這句話怎么理解？C答案為什么不對？
請問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險被分散掉吧？
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D
題庫2021，關(guān)于0709次貸危機第2題，視頻講解D選項也是對的，和題目的D選項不一致。因為講第一個答案的時候，老師說了，ABS CDO的高級層的風(fēng)險是低于ABS中間的。請老師核實一下。
老師，您之前給同學(xué)解答的這個公式，是哪里來的?。磕懿荒軒兔κ謱懴?，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
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