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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問relative errror 是什么，講課時好像沒有涉及。smaller relative errror和larger relative errror是什么意思，a，c，d選項怎么理解
老師，d選項個人基金還有回報數(shù)據(jù)，這個是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
D項的解析什么意思呀？相關(guān)系數(shù)是通過轉(zhuǎn)換過的正態(tài)分布獲得，但標(biāo)準(zhǔn)差還是從原分布獲得？
老師 這個沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
這題答案選了c，這個var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
老師好，請問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動性資金是嗎？那么感覺D選項是不是也可以呢？
選項C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項C構(gòu)建這么個相關(guān)性還能求出來其他什么么？
這個題目在百題上選擇的是D（流動性風(fēng)險第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個？
老師您好，請問考試時什么時候需要代入N（d1,2）的計算，什么時候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計算方式？
想問一下C怎么翻譯，和遠(yuǎn)期合約有關(guān)系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒搞清楚
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
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