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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
329題D選項(xiàng)rf=0.33是怎么得出來的？alpha不是一個(gè)數(shù)值嗎？題中為什么會(huì)有coefficient？
83題，backwardation是因?yàn)橄奶熘蠊ス┙o增加，D選項(xiàng)說是因?yàn)槌跸牡某~需求，不夠因果關(guān)系呀
課件上講有dividend影響的put-call parity公式不是下面這個(gè)嗎？ P + S = C + Ke^(-rT) + D為什么答案是這樣的？
麻煩老師解釋下二級習(xí)題冊323題的C如何解釋，325題的C為什么是錯(cuò)的，D是什么意思
老師，50題，這個(gè)公式使用前提不是要求每一天獨(dú)立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師，請問frm二級信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
選項(xiàng)D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個(gè)應(yīng)該是第三道防線還是董事會(huì)的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場的結(jié)論
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無法確定？
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
第三題的D老師講的時(shí)候說，VaR不會(huì)檢測到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突?。?
這道題的D選項(xiàng)是不是意思是說backtesting只能檢驗(yàn)VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗(yàn)”有效性？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
程寶問答
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