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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問可以具體解釋一下company pension scheme, private pension scheme,public -sector scheme, salary-related scheme, high-interest bank account這幾種方法的具體操作模式嗎？
不是銀行系統(tǒng)出問題導(dǎo)致泄漏啊，是外包服務(wù)公司出錯導(dǎo)致信息泄漏，對銀行造成reputation risk（不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)），答案應(yīng)該是C吧？
所以報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)損失的時候要不要算保險(xiǎn)的賠償啊，老師講題干的時候說不要算，講A選項(xiàng)的時候又說要算
老師，這里口頭說asset和tool的操作方向相反，一個short一個long，為什么題干寫的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap？
老師好，對于Corprate Finance來說，比如IPOs失敗，給它帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)時屬于"Clients,products,and business practice"?若有法律訴訟是否也歸到七大類的"Clients,products,and business practice"?
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場風(fēng)險(xiǎn)很多題目英文很模糊，能否請老師題目用更沒有歧義的單詞。
百題，操作風(fēng)險(xiǎn)q31,講義中的公式EC收益是加在稅后調(diào)整之后的，解題中的答案是加在了稅收調(diào)整之前，為什么？
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的七大分類事件中，除去內(nèi)部欺詐和外部欺詐，其余5類事件記憶非常容易混淆，不知該如何區(qū)別？有沒有好的記憶方法
249頁可轉(zhuǎn)債，實(shí)際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對吧，因?yàn)橘x予投資者轉(zhuǎn)股權(quán)，如果股價不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
說到這個Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風(fēng)險(xiǎn)，對么？
老師，請問 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗(yàn)證呢
老師，我對這道題的問法不太理解，要求找unexpected 非預(yù)期，雖然B項(xiàng)說操作風(fēng)險(xiǎn)是對稱的風(fēng)險(xiǎn)錯誤，我理解，為什么這就屬于非預(yù)期的呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的百題中3.8.1.3，有提及hurdle rate的公式，但這個好像在課堂上沒講過，可以稍微解釋一下嗎？以及這是個考點(diǎn)嗎？
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
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