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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
75題我想問下A選項和D選項，A選項課件上有原文說了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項答案的意思我沒太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風險敞口轉移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項能講一下嗎？VaR和ES都是普風險度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數值會怎么告訴我們呢？
百題71題，如何netting請老師再講一下。表格中A和D的交易敞口是-9，為何答案寫的是0呢
老師，不太懂其他幾個選項錯在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒有細講。答案是D，謝謝~
請問這道題對應的知識點是在哪里，關于模型錯誤的以及模型使用錯誤，這題還是沒看明白為啥選D
老師，為什么這個PV(D)中，e的上面要帶一個負號呢？公式當中是用Rc表示，這兒不太明白
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經常不知道怎么區(qū)別
為什么D不對呢，我看英文解釋說投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
d小問 為什么不用條件概率的公式計算??？ 不用聯合概率除以Y小于等于0的概率？
請老師再講講D選項，隨著門檻值下降，那the number of exceedences 應該是increase對吧，但現實意義會下降？ 這么理解？
老師，B選項Libor 也可以作為衍生品定價參考吧？D選項是什么意思，怎么產生期限結構的呢
為什么所有的收益環(huán)節(jié)都沒有算我拿到手的D呢？分紅也是期權的收益啊，這里考慮的時候都光想著股價了
這里d沒有繼續(xù)行權，e選擇繼續(xù)行權，是不是還要算bc呢，美式的話最后是不是折現dbc呢
43題，D為什么不對，買入看漲期權，利率上升，call option value升高??？（見圖二）為什么不能對沖？
程寶問答
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