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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F=S（1＋r/1＋q）,這個是現(xiàn)貨價格還是期貨價格？如果是期貨價格，那么這個算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個式子都有
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個式子都有
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個式子中F, 是期貨價格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計(jì)算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計(jì)算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
老師好，基差風(fēng)險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn)，因?yàn)橐褂?i class="highlight">F檢驗(yàn)，所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？
什么時候/n，又什么時候/n-1
為什么s^2=n/n-1乘以cap σ^2
關(guān)于分母是n 還是n-1 如何判斷呢
為什么判斷給出的n (0.5) n(0.25) 是單尾？
為什么是N-1而不是N
程寶問答
金程問答