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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，期貨對沖風(fēng)險這章我們學(xué)了“怕什么做什么”，現(xiàn)貨怕跌，期貨就做空，這樣現(xiàn)貨如果虧錢了期貨賺錢就抵了。那不就等于沒賺錢嗎？這兩操作之后虧錢抵了，是怎么賺錢的呢？
TSECF 和TSLGC 這兩個指標在統(tǒng)計時是否需要按照實際業(yè)務(wù)開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開展的是計入TSECF嗎？
期初賣掉高位價格的期貨，到t2時間就做反向操作，做多同等數(shù)量的期貨，此時價格較低，所以低價買入，和期初的高價賣出做差的部分就是投資者賺到的？這就是short hedge?
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。但是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的操作風(fēng)險的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
知道操作風(fēng)險是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對的。”這么說就不對了吧， 因為操作風(fēng)險是包含法律風(fēng)險的，所以視頻講解老師這里是說錯了吧？
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動性風(fēng)險里是用expected requirement-reserve管理，而且
C選項后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長期期貨反向平倉？具體怎么操作呀？平倉不是買入一個相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
此處講，買了保險，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
此處講，買了保險，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
老師，關(guān)于第一選項里邊解釋的，這個不是董事審計委員會的職責(zé)，那這個應(yīng)該是高級管理人員的職責(zé)嗎？定義目標，確保所有的公司業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險過程能夠提供所需要信息
老師，請問這題的b為什么不對呢？如果兩個客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個客戶的操作一樣嗎？
老師，我有幾個問題1.對于第一句話，操作風(fēng)險損失事件應(yīng)該是用泊松分布對嗎。之所以不能用對數(shù)是因為對數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
老師好，IRC在操作風(fēng)險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險var。這應(yīng)如何li?理解
程寶問答
金程問答