金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選擇怎么理解？關(guān)于B能否舉一個(gè)例子，什么情況相關(guān)系數(shù)為0但是，變量不相互獨(dú)立
這題不太清楚，如果算出市場(chǎng)期貨價(jià)偏低，應(yīng)該買入期貨，賣出現(xiàn)貨，應(yīng)該選D啊，為什么選C。
不太明白老師講的D選項(xiàng)，為什么不是完全沒(méi)有價(jià)值呢。什么情況就是完全沒(méi)有價(jià)值了啊
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
老師 你好 這一題的d選項(xiàng)是表示過(guò)度反應(yīng)或者過(guò)少反應(yīng)導(dǎo)致市場(chǎng)不有效出現(xiàn) 從而有高return？
這個(gè)題要把浮動(dòng)利率的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為固定利率的資產(chǎn)，那應(yīng)該是要支固定收浮動(dòng)呀，為什么選d
d選項(xiàng)，買一個(gè)看漲期權(quán)可以對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)啊，利率上升看漲期權(quán)是賺的??？
D項(xiàng)理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應(yīng)該是正的，趨近于O的嗎？
D是說(shuō)啞變量函數(shù)都會(huì)存在多重共線性嗎？dummy variable trap 是指某種特殊情況嗎？什么情況稱為dummy variable trap
這個(gè)題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個(gè)公式呢 什么情況下用這個(gè)公式
22.題 老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是我這題用的另外一個(gè)公式算的 答案怎么=5.99了 E D=（△P/P)/△r
46D，這里是說(shuō)，我們可以對(duì)VaR進(jìn)行回測(cè)，但是不能對(duì)stress Var/stress ES 進(jìn)行回測(cè)是嘛？因?yàn)榘l(fā)生概率?。恐x謝老師
老師，33題的D選項(xiàng)您能幫忙翻譯一下嗎？怎么能看出來(lái)如果是CDO選項(xiàng)就是對(duì)的了？
D選項(xiàng)只說(shuō)了log能用在seansonality的原因，那請(qǐng)問(wèn)log能用在trend的原因是什么呢（題目也說(shuō)了是different的）？
老師您好，這道題的D選項(xiàng)怎么理解，視頻中老師說(shuō)這個(gè)就是benchmarking的思想，但是好像和答案解析中的意思有所出入？
程寶問(wèn)答
