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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點蒙；信用、市場風(fēng)險科目計算的var及公式，與這個操作風(fēng)險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個風(fēng)險，一會考慮那個，有點懵了。
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風(fēng)險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
請問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險里沒有提到這塊內(nèi)容。另外在介紹VAR的計算式有時會提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
請問老師，292題的第一個問題，所有的風(fēng)險里面不是應(yīng)該總共有四個風(fēng)險嗎？這里面為什么沒有流動性風(fēng)險呢？操作風(fēng)險是這四大風(fēng)險里面最難確定的嗎？
請問老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，等等。如果是，有一點疑問就是，每種風(fēng)險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
1、我想問一下Eurodollar futures的具體操作流程是怎樣的，除了規(guī)定1m的金額與3個月的時間之外，它和FRA有沒有其他差別？ 2、eurodollar futures也是long方與short方約定在固定時間以固定利率借錢還錢嗎？
我記得有個題目是說負(fù)責(zé)人沒有告訴客戶，而擅自調(diào)整了資產(chǎn)組合比例，也是覺得會賺錢，結(jié)論是不違法GARP協(xié)會的行為準(zhǔn)則，因為不是每一個操作都要跟客戶報告，豈不是和這道題相反？
操作風(fēng)險基礎(chǔ)班167頁講義，案例中，老師說sell protection on equity tranche，相當(dāng)于long equity tranche，為什么書上說i.e.，long
請問操作風(fēng)險第52題：這道題本身排除法也可以選出C是對的，但是回去聽了一下基礎(chǔ)課，老師講的RAROC是和WACC比較的，但這道題和解析都是說和cost of equity相比較。請問哪個是對的？
請問，NO77，老師在解說時說操作風(fēng)險沒有衍生品做對沖的只有保險可以。但知識點里（見圖）說是保險和衍生品，所以哪個是正確的？ （該題網(wǎng)上系統(tǒng)提醒老師已回，但我點開仍是未回答，沒看到回復(fù)，煩請解答）
老師好，操作百題里的第11題，如果將損失從大到小排列，找5%的loss。那么3%的loss是101,000, 6%的loss是100,000。5%介于兩者之間取損失大的，不就應(yīng)該是101,000了？
VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現(xiàn)大幅變動，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應(yīng)該屬于操作風(fēng)險的一種，是需要通過其他方式進行識別管理吧
這題c選項表述有問題，操作風(fēng)險一直在講的business unit 是第一道防線，叫業(yè)務(wù)單元，這里卻又拆開看說business 的 unit'scost，就嚴(yán)重產(chǎn)生歧，義，business unit的cost是個金額，都不能和raroc比
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