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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用風險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風險更高？這個應該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應該風險更高嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應該增加吧，那就應該選B？
IMA的方法市場風險有用到，但是市場風險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復習到流動性風險里是用expected requirement-reserve管理，而且
老師，請問interest risk是市場風險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風險與市場風險是從屬關系嗎？還是與信用風險從屬呢。 D在討論利率風險，不知道這個風險該歸哪類
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關吧？請老師指教，謝謝
請問A選項為什么錯了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會因為持有資產(chǎn)而承擔信用風險吧，TRS buyer是不持有資產(chǎn)的。還是說即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費用？
老師，我有一個疑問，因為我沒有實際交易過有關的金融產(chǎn)品，一級也忘得差不多了。就是敞口超過threshold的部分為了避免信用風險，我們會要求抵押品，那沒超過的部分，我們是怎么避免的呢。。
這里轉不過來彎，風險中性價是4塊錢，CVA是我承擔的交易對手信用風險，為什么不理解為我要為對手要的價格應該是包含了他違約的風險，所以實際調(diào)整的價格=4+0.4？
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預期損失的，那非預期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風險 操作風險里是什么用呢？信用風險里面，計算var就是高斯那個嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個公式計算出來不對呀？還有一個問題是，題目說non-credit factors是0.4%，那我可以認為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們在信用風險那里講的時候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說是客戶要取走的呢？主語明明是銀行呀
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