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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問D選項(xiàng)，銀行賬戶里不計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本么？我記得有道題說銀行賬戶也會(huì)受到利率變動(dòng)影響，也面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問這個(gè)d1算出來之后查的是z表對(duì)嗎 為什么查出來0.24對(duì)應(yīng)0.5948和答案差的很多（哪怕用插值法也不對(duì)啊
我是透過找出Haircut 再找出Leverage ratio A:1.49 B:1.85 C: 2.13 D: 1.69 最後選出正確答案A 這個(gè)思路跟老師的好像不同喔，考試該怎個(gè)算法？
我記得說過有分紅都是在S上做，那這里除了在P上改，在股票價(jià)格*d/u的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰{(diào)整呢？S0*e^-qt?
，所以選項(xiàng)d里面mitigate risk不對(duì)，它反而會(huì)有一些Potential loss, potential risks，可以這么理解嗎？謝謝
第三方自己需要有應(yīng)急預(yù)案，但是銀行也應(yīng)該有應(yīng)急預(yù)案，防止第三方應(yīng)急預(yù)案不生效等，所以D為什么錯(cuò)呢
47題，為什么D那么解釋呢？delta=0.5，表示stock price的變化量是option price變化量的2倍不是嗎，那和數(shù)量0.5份又有什么關(guān)系呢？
第二問，用利率變動(dòng)1%這算出按年復(fù)利再算出新的價(jià)格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。為什么這么做不對(duì)？
老師，我還是不明白c和d，題目中問的是最高的ytm，但是老師講解的10年期更劃算，這跟ytm的高低有啥關(guān)系呢
D選項(xiàng)錯(cuò)是錯(cuò)在不能看出比其他兩個(gè)更不顯著嗎，但是他的P-value確實(shí)比其他兩個(gè)變量的P- value大呀
老師，這裏是我按錯(cuò)計(jì)數(shù)機(jī)嗎？為什麼d1我按出來是0.854?另外這裏分子T是要開方，但講義裏的不用開方？
老師，選項(xiàng)C我一點(diǎn)兒印象也沒有了，在哪一章節(jié)講過呢？為什么題干情況，若問最合適的話，選D，不選B呢？
這道題中cd兩個(gè)問題中的U（a,b）a=0 b=0.96為什么c的答案中b是0.77。問題d中的b又變成了1.016。不太理解這個(gè)。
老師好，請(qǐng)問百題第47題d選項(xiàng)，離散程度變高的話，不是負(fù)值也會(huì)增加嗎，如何判斷負(fù)值增加的多還是正值增加的多/
老師，可以講一下ITM、ATM和OTM的區(qū)別嗎，以及option在這三種狀態(tài)下的情況，看了一級(jí)的書還是有點(diǎn)混亂。以及69題為什么選D
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