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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請教一下，思路上的問題？
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
老師，我想問期貨的定價(jià)，有收益率的時(shí)候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠(yuǎn)期的價(jià)值沒搞明白？一份遠(yuǎn)期在-t時(shí)刻簽署，價(jià)格K，到了0時(shí)刻，市場價(jià)格報(bào)F，這時(shí)候算價(jià)值為什么是對（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個是contango 那個是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時(shí)刻開始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時(shí)刻看option價(jià)值（f）嘛，為什么不是T0時(shí)刻，f不應(yīng)該是T0時(shí)的價(jià)值嘛
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國外的投資轉(zhuǎn)換成本國貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
老師三個式子中的z1是一個數(shù)字嗎，F具體求解過程您能詳細(xì)解一下嗎，就是通過上面三個式子怎模解出F
以德國 金融 公司 為例 ，是 通過 longfutures進(jìn)行 對沖的 ，那么 其 現(xiàn)金流 不應(yīng)該 是 -F（0，1）+F（1，1）等 ，和 老師 寫的 公式 符號 相反 ？
為什么這里的收益F0-K是站在T時(shí)刻而不是0時(shí)刻？F0-K的收益不是從負(fù)t時(shí)刻到0時(shí)刻到收益嗎？
B，F分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達(dá)形式這么奇怪
老師這里t0的value為什么是 減f 呢？f是call的價(jià)格 那對一個short call的人來說，在t0不是應(yīng)該收到premium嘛
隱含回報(bào)率為什么可以用F-S表示？
公式算出來的不應(yīng)該是F期貨嗎？
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