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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問我按模型二公式算出來的是D選項?。渴遣皇悄Ｐ凸接嬎愠鰜淼亩际菢湫螆D中最上面的分枝？
in exposure). the producer suffers more loss (PD increases) why the answer is not D? My exposure
首先，a為什么會導(dǎo)致taxs payable? b里面accounting risk為什么不能和economic risk同時發(fā)生?這兩個風(fēng)險是指的什么? d為什么期貨合約不能match profit?
老師，這里面明明總體方差未知且為大樣本，為什么不用t統(tǒng)計量呢？是因為D選項應(yīng)該是拒絕原假設(shè)是吧。
老師 請問 這里D是怎么理解的？應(yīng)該是買0.5份標(biāo)的資產(chǎn)。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？為什么對沖delta要用 option?而且為什么是sold?
這題為什么選D？問何時低估了波動率，當(dāng)equity非常值錢的時候，implied volatility很低，用常數(shù)volatility的時候應(yīng)該是高估的啊
老師，這個題上課講解的時候，D選項說market risk應(yīng)該改為credit risk就對了。同時but后的那句話，也是對的。但如果這樣的話，不就前后矛盾了嗎？？？
老師，這個題上課講解的時候，D選項說market risk應(yīng)該改為credit risk就對了。同時but后的那句話，也是對的。但如果這樣的話，不就前后矛盾了嗎？？？
請問老師，第一，這題為什么選C？第二，var使用這兩種方法有效需要什么條件？第三，我的理解d，atm時gamma等于1,normal也不能用吧？
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產(chǎn)的違約風(fēng)險難道不是轉(zhuǎn)換為對手方的違約風(fēng)險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
老師 請問 這一題 有效前沿EF不是曲線嗎？新的點在CML線上不在EF曲線上呀……為什么是選D而不是B呢？沒太明白……
老師，這個題中是讓選錯誤的嗎？解析中operational risk不是應(yīng)該是非對稱分布嗎？解析中Statements A, C, and D are consistent with industry data是什么意思呢？
Q36：請問為什么要用mac.D來求MD？為什么不能直接用MD的公式MD=-（△p/p）/△y，用計算器分別計算出y變動引起p變動來求？
請問Accuracy與Consistency怎么辨析？Basel principle中好像沒有單獨提到consistency。而Accuracy是說report should be reconciled and validated. 50題為何不能選B？相應(yīng)的，51題的D錯在哪里？
這里d12的公式不應(yīng)該是我截圖里的公式嗎，用我截圖里的公式算出來的數(shù)和老師那個公式里的不一樣啊
程寶問答
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