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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫的公式來算？錯在哪里了呢
reference entity到底是誰持有的？解析里說選項D， CDS的賣方和CLN的投資方都不需要持有標(biāo)的，CDS的賣方是誰？CLN的投資方就是投資者
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
有分紅的歐式看跌是PV(K)+ P V(D)- S0, 所以這個收益率對于put 來說應(yīng)該是加上的, 為什么解析e^(-4.5*5/12)而不是e^(4.5*5/12)
第79題選項B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項D解析說VAR mapping和三個方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
A中不同風(fēng)險的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
37題，d選項平時銀行借短投長，借款成本低，在壓力時借長期不是會增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長期的？不懂
老師，選項D說的是當(dāng)成benchmark，沒有說就是借貸或融資的最終利率啊，借貸或融資的最終利率可以在這個benchmark基礎(chǔ)上加點啊，為啥錯呢？
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個詳細(xì)過程給我鴨，我算不對。
A選項的正確做法是什么 講解一下c錯在哪里，正確的應(yīng)該是什么呢 d選項說front running是合法的，這是錯誤的說法啊，是答案錯了嗎？
老師您好，25題的D我還是懵的，exposure的公式里，RR是由LGD來考慮進來的，那么前半句exposure faced by IP will be measured gross of recovery就是對的啊，為什么老師說exposure不考慮RR。
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風(fēng)險和信用風(fēng)險應(yīng)該選最后一個而不是第一個呢
老師，這道題不可以把Benchmark的D設(shè)置成0嗎？還是說因為題干問的詞是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一個原先Benchmark里沒有的呢
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
這個B是什么意思？所有風(fēng)險收益的組合嗎？那這個也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對應(yīng)同一風(fēng)險所能獲得的最大收益嗎？
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