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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
期權(quán)定價(jià)中算出d1和d2怎么查表，查出nd1和nd2
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個(gè)公式呢，謝謝
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
為什么兩道題對于N（-d1)的計(jì)算是不同的？一個(gè)是1-N（d1)還有一個(gè)是N（d1)-1呢？
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時(shí)，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
麻煩老師再講下A和D選項(xiàng)，A選項(xiàng)里的 limit structures怎么理解，D選項(xiàng)到底是對的還是錯(cuò)的，為什么回答下面有的老師說D是對
D選項(xiàng)，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)多吧
老師，為什么D選項(xiàng)說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
答案是D 這里為什么不考慮var 不符合次可加性
押題第一題的D選項(xiàng)，非參數(shù)法是用歷史數(shù)據(jù)可以反映出結(jié)構(gòu)性突變的，那為什么不選D，謝謝老師
請問老師，C和D的區(qū)別，可以理解成C強(qiáng)調(diào)的是payment和fee，D強(qiáng)調(diào)的是asset value嗎？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
d1和d2的公式老師寫的怎么和講義上給的不一樣？
第37題的B和D能否解釋下？看了解析以后，還是覺得D說的沒錯(cuò)，請問錯(cuò)哪里了？
請問對于永續(xù)債券來說D=1+1/y,這個(gè)D算出來的久期永遠(yuǎn)都是麥考利久期對嗎，
程寶問答
金程問答